model - manage - mitigate

Historische Verlustdaten spiegeln nicht aktuelle Unternehmens-
realität wieder



Risiko-
optimierung
mit bisher
angewendeten
Verfahren nur
unzureichend
möglich

Spätestens mit der Einführung der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung sind operationelle Risiken zu einem Kernthema für das globale Bankengewerbe geworden. Die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung verlangt von den Instituten Identifikation, Quantifizierung und Management operationeller Risiken. Auch in vielen anderen Industrien wird das Management operationeller Risiken heute als eine wichtige Aufgaben der Unternehmensführung angesehen.

In der Praxis bestehen jedoch eine Reihe von Herausforderungen, angefangen von ungenügender Datenlage zur Anwendung gängiger statistischer Verfahren über Unsicherheit bei der Wahl des richtigen Vorgehensmodells bis zu Methodenproblemen bei der exakten Quantifizierung der Risiken.

Die zur Zeit verwendeten Modelle basieren meist vollständig auf historischen  Verlustdaten. Bei der gegebenen Dynamik von Technologien und Organisationsstrukturen sind diese Daten jedoch kaum ein Anhaltspunkt für die aktuellen Risiken. Zudem werden Wechselwirkungen und Kausalbeziehungen zwischen den Risiken nicht berücksichtigt.

Die Aussagekraft der bisher angewendeten Verfahren ist deshalb unzureichend. Ein aktives, vorausschauendes Management operationeller Risiken und eine Optimierung von Geschäftsprozessen und Infrastruktur unter Gesichtspunkten des operationalen Risikos sind mit Ihnen nur unzureichend möglich.